@techreport{Knobloch,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Ralf Knobloch},
  title     = {Bewertete inhomogene Markov-Ketten – Spezielle unterj{\"a}hrliche und zeitstetige Modelle},
  url       = {https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:832-cos4-3416},
  pages     = {43},
  abstract  = {In der vorliegenden Arbeit wird ausgehend von einer j{\"a}hrlichen inhomogenen Markov-Kette durch lineare Interpolation der {\"U}bergangsmatrizen und der Einheitsmatrix sowohl eine unterj{\"a}hrliches als auch ein zeitstetige bewertete inhomogene Markov-Kette konstruiert. Beim unterj{\"a}hrlichen Modell liegt der Fokus auf der Verteilung der Zufallsvariablen „Barwert des Zahlungsstroms“ bzw. auf der zugeh{\"o}rigen charakteristischen Funktion und einem EDV-technischen Verfahren zur Berechnung der Momente der Zufallsvariablen. Beim zeitstetigen Modell steht neben der Konstruktion und den {\"u}blichen Ergebnissen f{\"u}r zeitstetige Markov-Ketten, die Verallgemeinerung des Restglieds bzw. des Invarianzsatzes im Mittelpunkt des Interesses.},
  language  = {de}
}