@techreport{Knobloch,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Ralf Knobloch},
  title     = {Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette},
  url       = {https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:832-cos4-8855},
  pages     = {32},
  abstract  = {In der vorliegenden Arbeit wird eine Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette modelliert. Dabei wird der Barwert des zuk{\"u}nftigen Zahlungsstroms als Zufallsvariable aufgefasst. Betrachtet man nur den Erwartungswert des Barwerts, so ergeben sich die f{\"u}r eine Cantelli-Zusage {\"u}blichen Ergebnisse. Das bedeutet, dass in dem Modell auf einen Zustand verzichtet werden kann. Dies gilt aber nicht f{\"u}r Streuungs- und Risikoma{\"s}e.},
  language  = {de}
}