@techreport{Knobloch,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Ralf Knobloch},
  title     = {Ein Portfolio von inhomogenen Markov-Ketten mit Abh{\"a}ngigkeitsstruktur},
  url       = {https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:832-cos4-9610},
  pages     = {36},
  abstract  = {Markov-Ketten haben bei der Modellierung von {\"o}konomischen Sachverhalten eine Vielzahl von Anwendungen. In den Wirtschaftswissenschaften steht oft ein Portfolio von Markov -Ketten im Mittelpunkt des Interesses, z.B. das Kreditportfolio einer Bank oder das Vertragsportfolio einer Versicherung. In den meisten Modellen wird dabei die stochastische Unabh{\"a}ngigkeit der unterschiedlichen Markov-Ketten vorausgesetzt. In der vorliegenden Arbeit wird ein Modell zur Ber{\"u}cksichtigung einer Abh{\"a}ngigkeitsstruktur in einem solchen Portfolio vorgestellt. Die Abh{\"a}ngigkeiten werden dabei mit einer Familie von Copulas modelliert und werden bei den {\"U}bergangsmatrizen ber{\"u}cksichtigt.},
  language  = {de}
}