@techreport{Knobloch,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Ralf Knobloch},
  title     = {Die quantitative Risikobewertung bei einem Portfolio von dichotomen Risiken mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes},
  url       = {https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:832-cos4-9286},
  pages     = {40},
  abstract  = {In den Wirtschaftswissenschaften werden Risiken h{\"a}ufig mit dichotomen Zufallsvariablen modelliert. In der vorliegenden Arbeit wird an Fallbeispielen untersucht, unter welchen Bedingungen f{\"u}r das Gesamtrisiko eines inhomogenen Portfolios von stochastisch unabh{\"a}ngigen dichotomen Risiken n{\"a}herungsweise von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann. Die Normalverteilung ergibt sich aus dem zentralen Grenzwert. Die Approximation mit der Normalverteilung wird dabei auch mit der N{\"a}herung durch eine zusammengesetzte Poisson-Verteilung verglichen.},
  language  = {de}
}