@techreport{Knobloch, type = {Working Paper}, author = {Ralf Knobloch}, title = {Die Pfade einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette - Fallbeispiele aus der betrieblichen Altersversorgung}, url = {https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:832-cos4-6459}, pages = {25}, abstract = {In der vorliegenden Arbeit werden in drei Fallbeispielen aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung die Versorgungszusagen mithilfe von bewerteten inhomogenen Markov-Ketten modelliert. Dabei liegt der Fokus auf den Pfaden der Markov-Ketten. Es wird anhand der Fallbeispiele gezeigt, wie man mithilfe der Pfade den Erwartungswert und die Standardabweichung der Zufallsvariablen „Barwert aller zuk{\"u}nftigen Zahlungen“ berechnen kann. Dar{\"u}ber hinaus ist es auf Basis der Pfade m{\"o}glich, in Bezug auf diese Zufallsvariable auch Wahrscheinlichkeiten von speziellen Ereignissen und Risikoma{\"s}e – Value at Risk und Expected Shortfall – zu berechnen.}, language = {de} }