@techreport{Dolgov,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Urij Dolgov},
  title     = {Calibration of Heston's stochastic volatility model to an empirical density using a genetic algorithm},
  url       = {https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:832-cos-795},
  abstract  = {In diesem Artikel schlagen wir die Verwendung eines genetischen Algorithmus (GA) zur Kalibrierung eines Stochastischen Prozesses an eine empirische Dichte von Aktienrenditen vor. Anhand des Heston Models zeigen wir wie eine solche Kalibrierung durchgef{\"u}hrt werden kann. Neben des Pseudocodes f{\"u}r einen einfachen aber leistungsf{\"a}higen GA pr{\"a}sentieren wir zudem auch Kalibrierungs-ergebnisse f{\"u}r den DAX und den S\&P 500.},
  language  = {de}
}