@techreport{Knobloch, type = {Working Paper}, author = {Ralf Knobloch}, title = {Konstruktion einer unterj{\"a}hrlichen Markov-Kette aus einer j{\"a}hrlichen Markov-Kette - Eine Verallgemeinerung des linearen Ansatzes}, url = {https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:832-cos4-5535}, pages = {38}, abstract = {In der vorliegenden Arbeit wird ausgehend von einer j{\"a}hrlichen inhomogenen Markov-Kette eine unterj{\"a}hrliche bewertete inhomogene Markov-Kette konstruiert. Die Konstruktion der unterj{\"a}hrlichen {\"U}bergangsmatrizen basiert auf der Taylorreihe der Potenzfunktion bzw. deren Partialsummen. Dieser Ansatz ist eine Verallgemeinerung des Falls, dass die unterj{\"a}hrlichen {\"U}bergangsmatrizen durch Interpolation der j{\"a}hrlichen {\"U}bergangsmatrizen und der Einheitsmatrix definiert werden. Anschlie{\"s}end liegt der Fokus der Arbeit auf der Verteilung der Zufallsvariablen „Barwert des Zahlungsstroms“ bzw. auf der zugeh{\"o}rigen charakteristischen Funktion, einem EDV-technischen Verfahren zur Berechnung der Momente der Zufallsvariablen und dessen Anwendung in zwei Fallbeispielen.}, language = {de} }