TY  - RPRT
U1  - Arbeitspapier
A1  - Knobloch, Ralf
T1  - Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette
N2  - In der vorliegenden Arbeit wird eine Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette modelliert. Dabei wird der Barwert des zukünftigen Zahlungsstroms als Zufallsvariable aufgefasst. Betrachtet man nur den Erwartungswert des Barwerts, so ergeben sich die für eine Cantelli-Zusage üblichen Ergebnisse. Das bedeutet, dass in dem Modell auf einen Zustand verzichtet werden kann. Dies gilt aber nicht für Streuungs- und Risikomaße.
N2  - In the present work, a Cantelli Pension Scheme is modelled using a priced inhomogeneous Markov chain. The present value of the future cash flow is regarded as a random variable. If one considers only the expected value of the present value, the usual results for a Cantelli Pension Scheme are obtained. This means that a state can be dispensed with in the model. However, this does not apply to measure of dispersion or risk.
T3  - Forschung am ivwKöln - 4/2020 
KW  - Markov-Kette
KW  - Bewertete Markov-Kette
KW  - Cantelli-Zusage
KW  - Markov Chain
KW  - Cantelli Pension Scheme
U6  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:832-cos4-8855
UN  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:832-cos4-8855
SP  - 32
S1  - 32
ER  -