@techreport{HeepAltinerHoos2014,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Heep-Altiner, Maria and Hoos, Sebastian},
  title     = {Vereinfachter Nat Cat Modellierungsansatz zur R{\"u}ckversicherungsoptimierung},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:832-cos-597},
  year      = {2014},
  abstract  = {F{\"u}r eine angemessene Modellierung von Nat Cat Risiken (beispielsweise im Zusammenhang mit einer R{\"u}ckversicherungsoptimierung) verwendet man {\"u}blicherweise Event Loss Tabellen, die von professionellen externen Anbietern mit regelm{\"a}ßigen Aktualisierungen zur Verf{\"u}gung gestellt werden. Diese Modelle sind i. d. R. sehr kostspielig, so dass sie oft nur von R{\"u}ckversicherern oder R{\"u}ckversicherungsmaklern f{\"u}r die Anwendung auf die eigenen Kundenportfolios lizenziert werden. Alternativ dazu kann mit {\"o}ffentlich verf{\"u}gbaren Informationen eine (wenn auch im Vergleich zu professionellen externen Modellen) vereinfachte Nat Cat Modellierung durchgef{\"u}hrt werden, die Erkenntnisse f{\"u}r eine R{\"u}ckversicherungsoptimierung erm{\"o}glicht.},
  subject      = {Versicherungswirtschaft},
  language  = {de}
}
@techreport{HeepAltinerHoosKrahforst2014,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Heep-Altiner, Maria and Hoos, Sebastian and Krahforst, Christoph},
  title     = {Fair Value Bewertung von zedierten Reserven},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:832-cos-612},
  year      = {2014},
  abstract  = {F{\"u}r Schadenreserven existieren keine hinreichend fungiblen M{\"a}rkte und somit auch keine Marktpreise im klassischen Sinn. F{\"u}r eine Fair Value Bewertung bedarf es also eines geeigneten Modellansatzes. In der Schadenversicherung wird {\"u}blicher- weise der Transaktionswert modelliert, wobei hier die korrekte Modellierung der Kapitalkosten einer der zentralen Punkte ist. Der Fair Value der zedierten Reserven kann als Differenz zwischen dem Fair Value der Bruttoreserven und dem Fair Value der Nettoreserven angesetzt werden. Dieser Ansatz ber{\"u}cksichtigt allerdings nicht das Bonit{\"a}tsrisiko des R{\"u}ckversicherers. Eine ad{\"a}quate Anpassung des Bewertungsmodells ist demnach erforderlich.},
  subject      = {Versicherungswissenschaft},
  language  = {de}
}