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Die quantitative Risikobewertung bei einem Portfolio von dichotomen Risiken mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes

  • In den Wirtschaftswissenschaften werden Risiken häufig mit dichotomen Zufallsvariablen modelliert. In der vorliegenden Arbeit wird an Fallbeispielen untersucht, unter welchen Bedingungen für das Gesamtrisiko eines inhomogenen Portfolios von stochastisch unabhängigen dichotomen Risiken näherungsweise von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann. Die Normalverteilung ergibt sich aus dem zentralen Grenzwert. Die Approximation mit der Normalverteilung wird dabei auch mit der Näherung durch eine zusammengesetzte Poisson-Verteilung verglichen.
  • In economics, risks are often modeled with dichotomous random variables. In the present work, case studies are used to examine the conditions under which a normal distribution can approximately be assumed for the overall risk of an inhomogeneous portfolio of stochastic independent dichotomous risks. The normal distribution is a result of the central limit theorem. The approximation with the normal distribution is also compared to the approximation using a compound Poisson-distribution.
Metadaten
Author:Ralf Knobloch
URN:urn:nbn:de:hbz:832-cos4-9286
Series (Serial Number):Forschung am ivwKöln (2/2021)
Document Type:Working Paper
Language:German
Release Date:2021/01/28
Tag:Dichotome Zufallsvariable; Zentraler Grenzwertsatz; Zusammengesetzte Poisson-Verteilung
Central limit theorem; Dichotomous random variable
Pagenumber:40
Dewey Decimal Classification:300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft
JEL-Classification:G Financial Economics / G2 Financial Institutions and Services / G22 Insurance; Insurance Companies
Open Access:Open Access
Licence (German):License LogoCreative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International