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Vereinfachter Nat Cat Modellierungsansatz zur Rückversicherungsoptimierung

  • Für eine angemessene Modellierung von Nat Cat Risiken (beispielsweise im Zusammenhang mit einer Rückversicherungsoptimierung) verwendet man üblicherweise Event Loss Tabellen, die von professionellen externen Anbietern mit regelmäßigen Aktualisierungen zur Verfügung gestellt werden. Diese Modelle sind i. d. R. sehr kostspielig, so dass sie oft nur von Rückversicherern oder Rückversicherungsmaklern für die Anwendung auf die eigenen Kundenportfolios lizenziert werden. Alternativ dazu kann mit öffentlich verfügbaren Informationen eine (wenn auch im Vergleich zu professionellen externen Modellen) vereinfachte Nat Cat Modellierung durchgeführt werden, die Erkenntnisse für eine Rückversicherungsoptimierung ermöglicht.
  • In order to model Nat Cat risks suitably (for example with respect to reinsurance optimization), event loss tables provided and regularly updated by external modelling companies are usually applied. Those models are normally quite expensive such that they are often only licensed by reinsurers or reinsurance brokers for application to their own client portfolios. Alternatively, a simplified Nat Cat modelling approach (in contrast to professional external loss event tables) can be achieved on the base of publicly available information that enables an analysis with respect to reinsurance optimization.

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Metadaten
Author:Maria Heep-Altiner, Sebastian Hoos
URN:urn:nbn:de:hbz:832-cos-597
Series (Serial Number):Forschung am ivwKöln (3/2014)
Document Type:Working Paper
Language:German
Year of Completion:2014
Release Date:2014/06/06
Tag:Empirische Verteilung; Kollektives Model; Nat Cat Modellierung; Verteilungsanpassung
Customized Distribution; Distribuion Fit; Frequency Severity Model; Nat Cat Modelling
GND Keyword:Versicherungswirtschaft
Institutes and Central Facilities:Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (F04) / Fakultät 04 / Institut für Versicherungswesen
Dewey Decimal Classification:300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft
JEL-Classification:G Financial Economics / G2 Financial Institutions and Services / G22 Insurance; Insurance Companies
Open Access:Open Access
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung, Nicht kommerziell, Keine Bearbeitung