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- Fakultät 04 / Institut für Versicherungswesen (75)
- Fakultät 04 / Schmalenbach Institut für Wirtschaftswissenschaften (26)
- Zentrum für Lehrentwicklung (20)
- Fakultät 05 / Institut für Baugeschichte und Denkmalpflege (8)
- Fakultät 09 / Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr (8)
- Fakultät 10 / Institut für Informatik (5)
- Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften (F10) (5)
- Fakultät 01 / Institut für Sozialpolitik und Sozialmanagement (4)
- Fakultät 10 / Institut für Data Science, Engineering, and Analytics (2)
- Fakultät 02 / Köln International School of Design (1)
Modell und Wirklichkeit. Proceedings zum 5. FaRis & DAV Symposium am 6. Dezember 2013 in Köln
(2014)
Das 5. FaRis & DAV Symposium stand unter dem Leitthema „Modell und Wirklich-keit“. Modelle sind zweckorientierte Verdichtungen der Wirklichkeit. Aktuare können nicht die Zukunft vorausberechnen, sie versuchen aber mit Hilfe von Modellen abzuschätzen, was alles in der Zukunft passieren kann. Sie sind darin scheinbar sehr erfolgreich, denn die Versicherungsgesellschaften haben bisher „den Stürmen der Zeit“ erfolgreich widerstanden und haben den Menschen Ver- sicherungsschutz gewährt. Schaut man allerdings auf die Finanzmärkte – sie sind Teil der ökonomischen Wirklichkeit – so lehrt die jüngere Vergangenheit, dass die Realität sich nicht an die Modelle gehalten hat. Da die Finanzmärkte die Versicherungswirtschaft immer stärker durchdringen, können künftig unvollstän- dige oder falsche Modelle die Stabilität der Versicherungswirtschaft gefährden. Modelle prägen jedoch auch die Wahrnehmung der Wirklichkeit und beeinflussen daher die Wirklichkeit. So hat die Modellwelt des Solvency II-Systems massiven Einfluss auf das Produktangebot der Versicherungsunter-nehmen, nicht immer zum Vorteil der Versicherungsnehmer. Das Symposium sollte kritisch hinterfragen, (1) inwieweit unsere aktuariellen „Modellwelten“ noch ihren Zweck erfüllen, (2) wo die grundsätzlichen Grenzen der Modellbildung liegen, (3) in welche Richtung wir unsere Modelle überdenken müssen und (4) welche alternativen Ansätze zur Verfügung stehen.
Eine wichtige Fragestellung in den Wirtschaftswissenschaften ist die Bewertung von Zahlungsströmen mit dem Barwert. Dabei liegt jeder Barwertberechnung ein geeignetes Zinsmodell zugrunde. Bei einem speziellen Zinsmodell – der relativ gemischten Verzinsung – lassen sich einfache nichttriviale Beispiele/Zahlungsströme konstruieren, bei denen der Barwert bei jedem Zinssatz null ist. In der vorliegenden Arbeit wird die Frage untersucht, ob es bei anderen Zinsmodellen ebenfalls solche Zahlungsströme gibt. Im Hauptsatz kann die Beantwortung dieser Frage mit Mitteln der Analysis auf die Existenz von Lösungen eines homogenen linearen Gleichungssystems zurückgeführt werden.
Für Schadenreserven existieren keine hinreichend fungiblen Märkte und somit auch keine Marktpreise im klassischen Sinn. Für eine Fair Value Bewertung bedarf es also eines geeigneten Modellansatzes. In der Schadenversicherung wird üblicher- weise der Transaktionswert modelliert, wobei hier die korrekte Modellierung der Kapitalkosten einer der zentralen Punkte ist. Der Fair Value der zedierten Reserven kann als Differenz zwischen dem Fair Value der Bruttoreserven und dem Fair Value der Nettoreserven angesetzt werden. Dieser Ansatz berücksichtigt allerdings nicht das Bonitätsrisiko des Rückversicherers. Eine adäquate Anpassung des Bewertungsmodells ist demnach erforderlich.
Für eine angemessene Modellierung von Nat Cat Risiken (beispielsweise im Zusammenhang mit einer Rückversicherungsoptimierung) verwendet man üblicherweise Event Loss Tabellen, die von professionellen externen Anbietern mit regelmäßigen Aktualisierungen zur Verfügung gestellt werden. Diese Modelle sind i. d. R. sehr kostspielig, so dass sie oft nur von Rückversicherern oder Rückversicherungsmaklern für die Anwendung auf die eigenen Kundenportfolios lizenziert werden. Alternativ dazu kann mit öffentlich verfügbaren Informationen eine (wenn auch im Vergleich zu professionellen externen Modellen) vereinfachte Nat Cat Modellierung durchgeführt werden, die Erkenntnisse für eine Rückversicherungsoptimierung ermöglicht.
Es ist schon lange bekannt, dass es ein Nachwuchsproblem im Versicherungs-vertrieb gibt. Die Versicherer haben mit Imageproblemen zu kämpfen – Schlagzeilen über Lustreisen, Falschberatungen oder Provisionsexzesse machen die Runde. Auch der demografische Wandel macht es den Versicherern schwer, geeigneten Nachwuchs für den Vertrieb zu rekrutieren. Da liegt es nahe, dass die Branche sehr daran interessiert ist, mehr Frauen für den Vertrieb zu ge- winnen, zumal sie die erforderlichen Vertriebskompetenzen besitzen. Für Frauen ist die Tätigkeit im Vertrieb allerdings nicht besonders attraktiv; die geringe Sicherheit und die Arbeit am Abend sind die größten Hindernisse, die Frauen nennen. Um die Tätigkeit für Frauen attraktiver zu machen, müssten die Ver- sicherungsunternehmen Anreizsysteme, Strukturen bis hin zur Vertriebskultur verändern. Die Frage ist, ob sich das lohnt. In diesem Zusammenhang ist es für die Unternehmen von besonderer Bedeutung zu wissen, was die Kunden dazu sagen, wenn mehr Frauen im Vertrieb tätig wären.
SOMA - Systematische Optimierung von Modellen in IT- und Automatisierungstechnik (Schlussbericht)
(2013)
Das im Rahmen der Förderlinie IngenieurNachwuchs geförderte Forschungsvorhaben Systematische Optimierung von Modellen für Informations- und Automatisierungs-technik (kurz: SOMA) startete im August 2009. Eine wesentliche Zielsetzung war die Entwicklung und Optimierung von Modellen zur Prognose von Zielgrößen. Ein wichtiges Merkmal ist dabei die effiziente Optimierung dieser Modelle, welche es ermöglichen soll, mit einer streng limitierten Anzahl an Auswertungen gute Parametereinstellungen zu bestimmen. Mithilfe dieser genaueren Parametrierungen der unterliegenden Modelle können unter Einbeziehung neuer merkmalserzeugender Verfahren insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen verbesserte Lösungen erzielt werden. Als direkter Gewinn derartiger Verbesserungen konnte für KMUs ein geeignetes Framework für Modellierungs- und Prognoseaufgaben be- reitgestellt werden, sodass mit geringem technischem und personellen Aufwand performante und nahezu optimale Lösungen erzielt werden können. Dieser Schluss-bericht beschreibt die im Projekt durchgeführten Maßnahmen und Ergebnisse.
Mit diesem Bericht dokumentiert das Institut für Versicherungswesen (IVW) seine Forschungsaktivitäten des vergangenen Jahres. Wir geben damit gegenüber der Öffentlichkeit und insbesondere den Freunden und Förderern des Instituts Rechenschaft über die geleistete Forschungsarbeit. Darüber hinaus wollen wir in diesem Forschungsbericht des IVW auch darlegen, welche Forschungsziele wir am Institut verfolgen und welche Aktivitäten derzeit geplant sind.
Die Solvency II Standardformel erlaubt zusätzlich zum Ansatz einer Verlust- absorbierung durch Rückstellungen auch den Ansatz einer Verlustabsorbierung durch latente Steuern. Die Verlustabsorbierung durch latente Steuern hängt davon ab, wie werthaltig aktivierte latente Steuern in einer Marktwertbilanz für einen vordefinierten Verlustfall sind. Hier gibt die Standardformel keine klaren Vorgaben, sondern verlangt für den Ansatz einer Verlustabsorbierung und damit einhergehend einer Minderung des Solvenzkapitalbedarfs eine Einschätzung der Werthaltigkeit aktivierter latenter Steuern.
Vor dem Hintergrund der digitalen Vernetzung vollzieht sich derzeit ein tiefgreifender Wandel des Verbraucherverhaltens. Online-Nutzung im Rahmen von Entscheidungsprozessen wird zur Norm, ‚Always Online‘ dank mobiler Internet-technologie zur Realität. Mehr als in anderen Versicherungssparten ändert das digitalisierte Käuferverhalten auch den Kfz-Versicherungsmarkt. Schon seit Jahren lässt sich ein rapider und bisher ungebremster Anstieg des Anteils online abgeschlossener Verträge beobachten. Insbesondere Vergleichsportale haben eine hohe Bedeutung erlangt und wachsen nicht nur auf Kosten der klassischen personengebundenen Vertriebsformen, sondern zunehmend auch auf Kosten des Direktvertriebs der Versicherer. Das Hinzukommen weiterer Wett- bewerber – insbesondere das von Google angekündigte eigene Vergleichsangebot – dürfte den Wandel nochmals beschleunigen. Vor diesem Hintergrund gibt die vorliegende Studie eine Bestandsaufnahme der Kaufprozesse bei internet-affinen Kfz-Versicherungskunden. Dies erfolgt auf Basis einer Befragung von 1.024 aktuellen Kfz-Versicherungs-Käufern, darunter 60% Versicherungswechsler (bei gleichbleibendem Fahrzeug) und 40% Neuabschließern (nach einem PKW-Kauf). Bei der Stichprobe handelt es sich um geübte Internetnutzer, die aber ansonsten nach Demographie und Fahrzeugmerkmalen annähernd repräsentativ für den Gesamtmarkt sind und so einen Ausblick auf die künftige Mehrheit der deutschen Kfz-Versicherungskäufer erlauben. Die Ergebnisse zeigen: Bei online-affinen Kfz-Versicherungskäufern haben sich bereits ganz neue Informations- und Ent- scheidungswege herausgebildet. Die Nutzung von Onlinemedien im Entscheidungs-prozess ist bei netzaffinen Kunden eine Selbstverständlichkeit. Mediensprünge zwischen unterschiedlichsten Informationsquellen sind – besonders bei Vertragswechslern – Normalität. Dazu gehören gleichermaßen Wechsel zwischen Online- und Offline-Kanälen (wobei „research online, purchase offline“ gegenüber „research offline, purchase online“ derzeit leicht überwiegt) wie auch Sprünge innerhalb der Online- und der Offline-Welt. Dabei suchen die Käufer vor allem einen guten Preis, in der Regel aber abgesichert durch einen „Vertrauensanker“: Eine solche Begrenzung des „wahrgenommenen Kaufrisikos“ kann zum Beispiel durch die Wahl einer bekannten Marke (eines Versicherers oder eines Portals) oder die Beachtung von Empfehlungen oder Bewertungen erfolgen. Diese stammen aus unterschiedlichsten Quellen, wobei die Qualität der Quelle (neutral oder interessengebunden) oft eher unkritisch betrachtet wird.