Open Access

In 2021 feiert die Technische Hochschule Köln (TH Köln) ihr 50-jähriges Jubiläum und damit auch das Institut für Versicherungswesen (ivwKöln), wobei sich inzwischen Forschung, Lehre und Transfer in die Praxis auf alle Risikofelder des Versicherungsgeschäfts und alle Kompetenzbereiche der Versicherungsunternehmen beziehen. Anlässlich dieses Jubiläums hat das ivwKöln daher in einem Band „Risiko im Wandel. Herausforderung für die Versicherungswirtschaft“, der in 2022 als Open Access erscheinen wird, die Vielfalt von Forschung und Praxis aller Mitwirkenden an der Arbeit des Institutes gebündelt zusammengefasst. Der nachfolgende Beitrag soll schon vorab einen Überblick der verschiedenen Forschungsthemen geben.

Markov-Ketten haben bei der Modellierung von ökonomischen Sachverhalten eine Vielzahl von Anwendungen. In den Wirtschaftswissenschaften steht oft ein Portfolio von Markov -Ketten im Mittelpunkt des Interesses, z.B. das Kreditportfolio einer Bank oder das Vertragsportfolio einer Versicherung. In den meisten Modellen wird dabei die stochastische Unabhängigkeit der unterschiedlichen Markov-Ketten vorausgesetzt. In der vorliegenden Arbeit wird ein Modell zur Berücksichtigung einer Abhängigkeitsstruktur in einem solchen Portfolio vorgestellt. Die Abhängigkeiten werden dabei mit einer Familie von Copulas modelliert und werden bei den Übergangsmatrizen berücksichtigt.

Ob Tweet, TikTok-Video oder Elevator Pitch – Informationen pointiert zu verdichten entwickelt sich zur Kunst. Das Format One Slide About (nachfolgend OSA) fordert Kursteilnehmer*innen auf, ein Thema oder eine wissenschaftliche Studie auf einem einzelnen Slide einer Präsentation zu verdichten und diesen den Kommiliton*innen in einem max. 180 Sekunden langen Vortrag vorzustellen. Dieses Format wurde in unterschiedlicher Umsetzung erprobt, mit den Teilnehmer*innen diskutiert und anschließend in Form einer quantitativen Befragung unter folgender Forschungsfragestellung evaluiert: Lässt sich mit dem Format One Slide About sowohl Informationskompetenz üben als auch eine Lehrveranstaltung inhaltlich ergänzen?

In den Wirtschaftswissenschaften werden Risiken häufig mit dichotomen Zufallsvariablen modelliert. In der vorliegenden Arbeit wird an Fallbeispielen untersucht, unter welchen Bedingungen für das Gesamtrisiko eines inhomogenen Portfolios von stochastisch unabhängigen dichotomen Risiken näherungsweise von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann. Die Normalverteilung ergibt sich aus dem zentralen Grenzwert. Die Approximation mit der Normalverteilung wird dabei auch mit der Näherung durch eine zusammengesetzte Poisson-Verteilung verglichen.

Ziel dieser innerinstitutionellen Studie ist es, herauszufinden, wie die didaktische Umsetzung des Forschenden Lernens (FL) gelingen kann. 24 Lehrende aus allen Fakultäten der TH Köln wurden dazu als Expert*innen für ihre Lehrveranstaltungen in einer qualitativen Interviewstudie befragt. Im Fokus standen dabei die Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Weiterentwicklungsideen mit diesem Lehrformat, die Lehrende für sich identifiziert haben. Die Auswertung des Datenmaterials erfolgte mittels Qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2010). Die Ergebnisse zeichnen ein Bild von Forschendem Lernen, das sich über alle Handlungsebenen von Studium und Lehre erstreckt – von (äußeren) Rahmenbedingungen wie z.B. der Kooperationen mit Dritten über hochschulweite Fragestellungen wie die nach der Prüfungsgestaltung bis hin zum konkreten Lehr- und Lerngeschehen. Diese Studie bietet der Hochschuldidaktik eine evidenzbasierte Grundlage für Weiterbildung und Beratung sowie Lehrenden einen Orientierungsrahmen, um FL mehrdimensional zu planen und umzusetzen.