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Markov-Ketten haben bei der Modellierung von ökonomischen Sachverhalten eine Vielzahl von Anwendungen. In den Wirtschaftswissenschaften steht oft ein Portfolio von Markov -Ketten im Mittelpunkt des Interesses, z.B. das Kreditportfolio einer Bank oder das Vertragsportfolio einer Versicherung. In den meisten Modellen wird dabei die stochastische Unabhängigkeit der unterschiedlichen Markov-Ketten vorausgesetzt. In der vorliegenden Arbeit wird ein Modell zur Berücksichtigung einer Abhängigkeitsstruktur in einem solchen Portfolio vorgestellt. Die Abhängigkeiten werden dabei mit einer Familie von Copulas modelliert und werden bei den Übergangsmatrizen berücksichtigt.
Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause fand das FaRis & DAV-Symposium am 10. Dezember 2021 an der Technischen Hochschule Köln statt. Unter dem Titel „Aktuelle Herausforderungen an das aktuarielle und finanzielle Risikomanagement durch COVID-19 und die anhaltende Niedrigzinsphase“ beleuchtete das virtuell durchgeführte 16. FaRis & DAV-Symposium Symposium die aktuelle Situation der Lebensversicherungen und der betrieblichen Altersversorgung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Im ersten Teil der Veranstaltung lag der Fokus auf der Kapitalanlage. Im zweiten Teil wurde die Abschätzung der Pandemie-Folgen auf Pensionskassen thematisiert und um einen Blick auf den Status Quo sowie die Zukunft des Geschäftsmodells der Lebensversicherungen und betrieblichen Altersversorgung ergänzt.
Der vorliegende Tagungsband stellt eine Zusammenfassung der Themen des Symposiums dar.