Refine
Year of publication
- 2015 (7) (remove)
Document Type
- Working Paper (7) (remove)
Language
- German (7)
Has Fulltext
- yes (7)
Keywords
- Risikomanagement (3)
- Solvency II (2)
- Standardformel (2)
- Versicherungswirtschaft (2)
- Actuarial tontine (1)
- Aktienrenditen (1)
- Asset Liability-Management (1)
- Asset liability management (1)
- Asset-Liability-Management (1)
- Barwert (1)
- Capital market risk (1)
- Charakteristische Funktion (1)
- Dichte <Stochastik> (1)
- Empirical Density (1)
- Empirische Dichte (1)
- Erneuerbare Energien (1)
- Heston Model (1)
- Intergene (1)
- Kapitalanlagerisiko (1)
- Langlebigkeitsrisiko (1)
- Longevity risk (1)
- Markov-Ketten (1)
- Mikroökonomie (1)
- Model Calibration (1)
- Modellkalibrierung (1)
- Pensionsversicherungsmathematik (1)
- Produktionstheorie (1)
- Risiko-Rendite-Profile (1)
- Risk-return-profiles (1)
- Selbstfinanzierender Pensionsfonds (1)
- Self-financing pension fund (1)
- Stochastic Processes (1)
- Stochastische Prozesse (1)
- Stock Returns (1)
- Versicherung (1)
- Versicherungsmathematik (1)
- Versicherungswissenschaft (1)
Der Aufbau der Standardformel ist relativ komplex, wobei für die Befüllung des QIS 5 Berechnungstools i. d. R. intensive Vorarbeiten benötigt werden. Im ersten Teil wurden die wichtigsten Berechnungsschritte an Hand des durchgängigen Datenmodells der „IVW Privat AG“ durchgeführt, um so einen vollständigen Überblick über die wesentlichen Zusammenhänge zu ermöglichen. In diesem Teil wird die Projektion der Standardformel auf das Folgejahr durchgeführt und es werden weitere Anwendungen an Hand dieses durchgängigen Datenmodells erläutert.