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Mit diesem Bericht dokumentiert das Institut für Versicherungswesen (IVW) seine Forschungsaktivitäten des vergangenen Jahres. Wir geben damit gegenüber der Öffentlichkeit und insbesondere den Freunden und Förderern des Instituts Rechenschaft über die geleistete Forschungsarbeit. Darüber hinaus wollen wir in diesem Forschungsbericht des IVW auch darlegen, welche Forschungsziele wir am Institut verfolgen und welche Aktivitäten derzeit geplant sind.
Die Diskussionsforen der Forschungsstelle Versicherungsrecht behandeln zweimal pro Jahr aktuelle Fragestellungen und neuere Rechtsprechung zum Thema Versicherungsrecht. Die Veranstaltung wendet sich an Versicherungsjuristen, mit Versicherungsrecht befasste Rechtsanwälte und an Betriebswirte, die sich in ihrer beruflichen Praxis mit rechtlichen Fragestellungen beschäftigen müssen. Die Ergebnisse des 6. Diskussionsforums vom 25. September 2012 an der FH Köln sind in diesem Tagungsbericht zusammengefasst.
Das vernetzte Automobil bezeichnet die Möglichkeit, über Mobilfunknetze (oder auch WLAN) aus einem Fahrzeug heraus Daten z.B. zum aktuellen Betriebszustand des Fahrzeugs, zur aktuellen Position oder zur Fahrweise an unterschiedlichste Empfänger weiterzuleiten. Auf Basis dieser Technik sind ein automatisches Notrufsystem sowie zahlreiche Mehrwertdienste rund um Service und Verkehrs-steuerung realisierbar. Bisherige, kostenpflichtige Angebote konnten sich im Markt noch nicht breit durchsetzen. Die von der EU-Kommission für 2015 geplante verpflichtende Neueinführung des automatischen Notrufsystems „eCall“ wird der Verbreitung dieser Systeme aber einen deutlichen Schub geben. Mit der Hoffnung auf sinkende Zahlen von Unfallopfern gehen allerdings Bedenken einher bezüglich Datenschutz. Hinzu kommt die Sorge von Verbraucherschützern und einigen Marktteilnehmern (z.B. Pannendiensten, freien Werkstätten, Teilehändlern und Versicherern) vor einer gewissen „Monopolisierung“ der Kfz-Hersteller im After-Sales-Market, soweit alleine diese Zugriff auf die mobilen Daten erhalten. Vor diesem Hintergrund untersucht diese Studie die derzeitige Kenntnis und Akzeptanz des automatischen Notrufsystems „eCall“ sowie die Akzeptanz darüber hinausgehender Mehrwertdienste. Dazu wurde eine annähernd repräsentative Stichprobe von 1.021 privaten PKWHaltern in Deutschland befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass eCall als Notfallsystem zwar noch wenig bekannt ist, aber nach kurzer Erläuterung hohe Akzeptanz findet und nach Ansicht der großen Mehrheit der Befragten automatisch in allen Neufahrzeugen installiert werden sollte. Die damit verbundenen Mehrkosten beim Autokauf werden in Kauf genommen. Bedeutsamer erscheint dagegen der Schutz der persönlichen Daten. Als Empfänger der gesendeten Information werden im Falle eines Unfalls vorrangig Rettungsdienste, aber auch Polizei und Pannendienste gewünscht. Zudem könnten sich viele Fahrzeughalter die Weiterleitung an ihren Versicherer oder eine Verkehrsleitzentrale vorstellen. Deutlich zurückhaltender zeigen sich die Autofahrer aber, wenn es um die Übermittlung von Daten jenseits von Unfällen geht. Insbesondere eine automatische Übermittlung von Informationen erreicht hier durchgehend nur geringe Akzeptanzwerte. Die Option, die Datenübermittlung selbst zu beeinflussen, sei es durch Voreinstellung oder fallweise Aktivierung, erhöht die Akzeptanz zwar deutlich, dennoch fanden sich außerhalb des Unfallszenarios keine Anlässe, in denen die Mehrheit eine Datenweitergabe befürwortete. Diese Zurückhaltung gilt auch für den Austausch mit Werkstätten und Kfz-Herstellern. Insbesondere eine automatische Datenübermittlung wird von den meisten Autofahrern abgelehnt. Wahlfreiheit erhöht auch hier die Akzeptanz, insbesondere Daten zum Betriebszustand des Fahrzeuges zu übertragen. Die Akzeptanz-Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen - sei es nach Alter, Status oder Autotypen - sind insgesamt eher gering. Auch die generelle politische Orientierung schlägt sich nur bedingt in der Akzeptanz von eCall und Mehrwertdiensten wieder. Insgesamt wird deutlich: Wenn es nicht unmittelbar um die Sicherheit geht, braucht es überzeugender Argumente, um die Mehrheit der Autofahrer von weiteren Anwendungen zu überzeugen. Wahlfreiheit ist ein wichtiger Parameter zur Erhöhung der Akzeptanz. Ebenso bedeutsam ist ein überzeugender Datenschutz. Allerdings zeigt ein Auseinanderklaffen zwischen hohen datenschutzbezogenen Erwartungen einerseits und dem tatsächlichem Umgang mit datensensiblen Diensten in verschiedensten Lebensbereichen andererseits, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung bereit ist, ihr grundsätzliches Verlangen nach Anonymität zugunsten konkreter Vergünstigungen außer Acht zu lassen. Hier wären unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes regulatorische Maßnahmen anzudenken.
Der MCEV stellt nicht nur in der Lebensversicherung, sondern auch in der Schadenversicherung einen alternativen Ansatz dar, um den ökonomischen Wert eines Unternehmens zu ermitteln. Dabei ist die Ermittlung des MCEV in der Schaden-versicherung durchaus weniger komplex als in der Lebensversicherung, da das Phänomen der Stochastik in der Stochastik i. d. R. nicht auftritt. In dieser Arbeit ist für die Schadenversicherung ein vereinfachtes Formelwerk für den MCEV ohne Renewals dargestellt, mit dem die wichtigsten Auswirkungen des Embedded Values in der Scha-denversicherung getestet werden kann.
Beim kollektiven Sparen teilt sich das gesamte Sparvermögen in zwei Teile: Zum einen in die Summe der individuellen Sparguthaben und zum anderen in ein kollektives Sparvermögen (kollektive Reserve), das nicht dem einzelnen Sparer zuzurechnen ist, sondern der Gesamtheit aller Sparer. Die kollektive Reserve wird dafür verwendet, kurzfristige Wertschwankungen des angelegten Sparver-mögens auszugleichen: Bei einer überdurchschnittlich guten Performance des Gesamtvermögens wird ein Teil der Kapitalerträge der kollektiven Reserve zugeführt. Bei einer schlechten Performance werden Teile der Reserve dafür verwendet, eine kontinuierliche Wertentwicklung der individuellen Guthaben sicher zu stellen. Durch den Auf- und Abbau der kollektiven Reserve werden also die Schwankungen am Kapitalmarkt ausgeglichen. In [Goecke 2011] wurde ein zeitstetiges Modell für den kollektiven Sparprozess vorgestellt und analysiert. In [Goecke 2012] wurde dann das Modell anhand von Monte-Carlo Simulationen getestet. In einem weiteren Schritt soll in der hier vorliegenden Arbeit ein Backtesting durchgeführt werden. Wir untersuchen, wie das Modell des kollektiven Sparens unter Zugrundelegung realer Kapitalmarktdaten sich in der Vergangenheit verhalten hätte. Hierbei vergleichen wir das Modell des kollek- tiven Sparens mit nicht-kollektiven Anlagestrategien.
Die klassische Form der Unternehmenssteuerung durch einfache Unternehmenskenn-ziffern ist inzwischen fast überall durch wertorientierte Steuerungssysteme ersetzt worden, die Risiko und Rendite in sinnvoller Weise gegenüberstellen. In diesem Zusammenhang ist die korrekte Ermittlung des Kapitalbedarfs als dem relevanten Faktor zur Produktion von Versicherungsschutz unverzichtbar. Um hierbei die einzelnen Einflussgrößen hier ursachegerecht separieren zu können, sollte eine adäquate Performancemessung vorgenommen werden.
Die Prämienbestimmung ist nicht nur vor dem Hintergrund von Unisex ein über viele Versicherungssparten aktuell diskutiertes Thema. Häufige Veränderungen des Rechtsrahmens, die stete Entwicklung neuer Produkte, Weiterentwicklungen der Methoden und geänderte Anforderungen des Marktes beeinflussen die Wahl der Rechnungsgrundlagen als Basis der Prämienkalkulation. Einigen ausgewählten Fragestellungen aus diesem Umfeld ist das 3. FaRis & DAV-Symposium nachge-gangen. Dazu wurden Sterblichkeit und Lebenserwartung als zentrale biometrische Rechnungsgrundlagen der Personenversicherung ebenso thematisiert wie die schwierige Herleitung geeigneter Rechnungsgrundlagen für neuere Formen der Invaliditätsversicherung. Auch die Grenzen, an die der Aktuar gelegentlich stößt, und der erforderliche Pragmatismus bei der Suche nach Lösungen wurden angesprochen. Besondere Aufmerksamkeit wurde auch der betrieblichen Alters-versorgung zugewendet, die sich trotz des unsicheren rechtlichen Rahmens intensiv mit der Einführung von Unisex-Tarifen beschäftigt. Ein vertiefter Blick auf die Kalkulationsansätze in der Schaden-versicherung und den damit verbundenen Informationsbedarf für das Management rundeten das Programm ab. Die Vorträge und Diskussionsbeiträge des Symposiums sind in diesem Konferenzband zusammen gefasst.
Die betriebliche Altersversorgung ist neben der gesetzlichen und der privaten Altersvorsorge eine der drei Säulen der Alterssicherung in Deutschland. Ende 2012 beliefen sich die Deckungsmittel der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland auf 500,7 Milliarden Euro. Im Zeitraum 2009 bis 2011 hatten ca. 60% aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer eine Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung. Mit Pensionsplänen sind aus Sicht der Unternehmen Risiken verbunden, die es zu erkennen, zu bewerten und zu steuern gilt. Wie ist der aktuelle Stand des Risikomanagements in der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland? Dieser Frage ging das 4. FaRis & DAV-Symposium anhand ausgewählter Aspekte nach. Die Vorträge des Symposiums sind in diesem Konferenzband zusammengefasst.
Vor dem Hintergrund der digitalen Vernetzung vollzieht sich derzeit ein tiefgreifender Wandel des Verbraucherverhaltens. Online-Nutzung im Rahmen von Entscheidungsprozessen wird zur Norm, ‚Always Online‘ dank mobiler Internet-technologie zur Realität. Mehr als in anderen Versicherungssparten ändert das digitalisierte Käuferverhalten auch den Kfz-Versicherungsmarkt. Schon seit Jahren lässt sich ein rapider und bisher ungebremster Anstieg des Anteils online abgeschlossener Verträge beobachten. Insbesondere Vergleichsportale haben eine hohe Bedeutung erlangt und wachsen nicht nur auf Kosten der klassischen personengebundenen Vertriebsformen, sondern zunehmend auch auf Kosten des Direktvertriebs der Versicherer. Das Hinzukommen weiterer Wett- bewerber – insbesondere das von Google angekündigte eigene Vergleichsangebot – dürfte den Wandel nochmals beschleunigen. Vor diesem Hintergrund gibt die vorliegende Studie eine Bestandsaufnahme der Kaufprozesse bei internet-affinen Kfz-Versicherungskunden. Dies erfolgt auf Basis einer Befragung von 1.024 aktuellen Kfz-Versicherungs-Käufern, darunter 60% Versicherungswechsler (bei gleichbleibendem Fahrzeug) und 40% Neuabschließern (nach einem PKW-Kauf). Bei der Stichprobe handelt es sich um geübte Internetnutzer, die aber ansonsten nach Demographie und Fahrzeugmerkmalen annähernd repräsentativ für den Gesamtmarkt sind und so einen Ausblick auf die künftige Mehrheit der deutschen Kfz-Versicherungskäufer erlauben. Die Ergebnisse zeigen: Bei online-affinen Kfz-Versicherungskäufern haben sich bereits ganz neue Informations- und Ent- scheidungswege herausgebildet. Die Nutzung von Onlinemedien im Entscheidungs-prozess ist bei netzaffinen Kunden eine Selbstverständlichkeit. Mediensprünge zwischen unterschiedlichsten Informationsquellen sind – besonders bei Vertragswechslern – Normalität. Dazu gehören gleichermaßen Wechsel zwischen Online- und Offline-Kanälen (wobei „research online, purchase offline“ gegenüber „research offline, purchase online“ derzeit leicht überwiegt) wie auch Sprünge innerhalb der Online- und der Offline-Welt. Dabei suchen die Käufer vor allem einen guten Preis, in der Regel aber abgesichert durch einen „Vertrauensanker“: Eine solche Begrenzung des „wahrgenommenen Kaufrisikos“ kann zum Beispiel durch die Wahl einer bekannten Marke (eines Versicherers oder eines Portals) oder die Beachtung von Empfehlungen oder Bewertungen erfolgen. Diese stammen aus unterschiedlichsten Quellen, wobei die Qualität der Quelle (neutral oder interessengebunden) oft eher unkritisch betrachtet wird.
Die Solvency II Standardformel erlaubt zusätzlich zum Ansatz einer Verlust- absorbierung durch Rückstellungen auch den Ansatz einer Verlustabsorbierung durch latente Steuern. Die Verlustabsorbierung durch latente Steuern hängt davon ab, wie werthaltig aktivierte latente Steuern in einer Marktwertbilanz für einen vordefinierten Verlustfall sind. Hier gibt die Standardformel keine klaren Vorgaben, sondern verlangt für den Ansatz einer Verlustabsorbierung und damit einhergehend einer Minderung des Solvenzkapitalbedarfs eine Einschätzung der Werthaltigkeit aktivierter latenter Steuern.