- search hit 1 of 1
Ausgleichsrechnungen mit Gauß Markow Modellen am Beispiel eines fiktiven Stornobestandes
- Die lineare Regression ist das bekannteste Verfahren zur Fehlerausgleichung, welches relativ einfach umgesetzt werden kann. Verallgemeinerte lineare Modelle sind eine zweckmäßige Erweiterung dieses Verfahrens, können aber aufgrund ihrer hohen Komplexität i. d. R. nur mit spezieller Software gerechnet werden. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit anhand eines fiktiven Storno-bestandes illustriert, wie man Ausgleichsrechnungen auch mit Hilfe von Gauß Markow Modellen durchführen kann, die mittels EXCEL und Visual Basic ebenfalls noch vergleichsweise einfach umsetzbar sind.
- Linear Regression is a well-known algorithm for error calibration being relatively easy to execute. Generalized linear models define a suitable enlargement of this algorithm. Normally, they can only be performed with special software packages according to their high complexity. Therefore, it will be illustrated in this paper how to carry out an error equalization for virtual lapse data by Gauss Markov models being relatively easy to implement in EXCEL and Visual Basic.
Author: | Maria Heep-Altiner, Philipp Münchow, Vanessa Scuzzarello |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:832-cos-682 |
Series (Serial Number): | Forschung am ivwKöln (8/2014) |
Document Type: | Working Paper |
Language: | German |
Year of Completion: | 2014 |
Release Date: | 2014/11/25 |
Tag: | Ausgleichsverfahren; Gauß Markow Modelle; Stornoanalyse |
GND Keyword: | Versicherungswirtschaft; Versicherungsmathematik |
Institutes and Central Facilities: | Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (F04) / Fakultät 04 / Institut für Versicherungswesen |
Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
JEL-Classification: | G Financial Economics / G2 Financial Institutions and Services / G22 Insurance; Insurance Companies |
Open Access: | Open Access |
Licence (German): | ![]() |